Оказывается всё очень просто.
Есть предупреждение, которое нужно превратить в ошибку и дело в шляпе.

// Not really necessary but nice to have
#ifndef _CPPUNWIND
    #error Stack unwinding is not enabled, enable C++ exceptions.
#endif

#pragma warning(push)
#pragma warning(error:4535)

// Test that compiler has /EHa flag.
namespace ExceptionHandlingDetails
{
    static void testEHaFlag()
    {
        // Dummy call, just to produce warning.
        _set_se_translator(NULL);
    }
}

#pragma warning(pop)